sábado, 7 de fevereiro de 2015

Ponto e Figura - Breve Introdução

Saudações, a última vez que liguei o PC foi na última postagem, os últimos dias foram muito corridos, e no trabalho é bloqueado o acesso ao blogger.

Os últimos dias não foram bons para os trades, stop atrás de stop, e da pior maneira, o stop violinada, aquele em que você está posicionado, é stopado e o movimento segue na direção que você estava posicionado, já o stop verdadeiro é aquele em que o mercado realmente vira e você até fica feliz de ter sido stopado pois o stop te salvou de uma roubada. Mas faz parte do jogo, mesmo que você fique muito puto com stops por 5 pontos, 20 pontos, jamais opere sem stop, levante a cabeça e siga seu método. Falando em método, eu estava operando nos gráficos candlesticks, usando médias móveis e MACD, estava fora do que eu estou querendo aplicar, que é operar no gráfico Ponto e Figura, logo foi bom tomar uns stops para acordar e ver que estou fora da minha rota, vou parar de operar até tirar o consórcio como já comentei anteriormente, deve demorar 1 ou 2 meses, é frustrante, pois quero começar a carteira de ações o mais rápido possível, mas ficar misturando dinheiro de consórcio e aportes não dá, não serão 1 ou 2 meses que me farão mais rico no final de 25 anos. Nesse tempo vou montar a carteira no papel e postá-la aqui.

Faz parte da minha estratégia remunerar a carteira com os trades em contratos futuros, atualmente acompanho Boi Gordo, Milho, Índice e Dólar, no Brasil só esses e o Café tem liquidez boa para trades. O Café ainda não mexi pois a margem é maior e é bem volátil. Minha estratégia para os futuros é usando o gráfico Ponto e Figura, esse gráfico foi criado por volta de 1900 em Wall Street. Ele tem a característica de não ter a variável tempo nele, apenas os preços, e a medida que os preços negociados vão mudando o gráfico vai sendo formado. O princípio básico deste tipo de gráfico é a briga oferta x demanda, quando a oferta está ganhando, os preços caem, quando a demanda ganha, os preços sobem, fora isso o gráfico fica estático. Era feito diretamente da 'leitura da fita', que registrava os preços dos trades fechados. É ótimo para identificar e seguir tendências e tira os ruídos de mercado, mostrando somente os movimentos relevantes, por isso escolhi estudar esse método e aplicar na prática. O problema é que foi esquecido no tempo, e são poucas plataformas que apresentam essa função (e são bem carinhas). A saída é desenvolver um software ou acompanhar na mão, para gráfico diário é tranquilo, todo dia no final do pregão você atualiza cada ativo, não leva mais do que 1 minuto por ativo, o problema é para intraday. Na sexta feira dia 6/2/2015 eu resolvi fazer o gráfico Ponto e Figura para 1 minuto do Índice Futuro no excel (como já faço diariamente para o Boi e Milho), o resultado está abaixo.




Entendendo o gráfico:
O gráfico é formado por colunas de X ou de O, X quando a demanda está no controle, logo a coluna de X representa os preços subindo, e a coluna de O representa a oferta no controle, logo a coluna de O representa os preços caindo. Lembrando que em cada coluna só pode haver X ou O, nunca os dois na mesma coluna.

Neste tipo de gráfico você ignora pequenas variações de preços, que são tomadas como ruídos de mercado, neste exemplo eu adotei o tamanho do 'box' (variação mínima de preço) como sendo 25 pontos, logo qualquer variação menor que 25 pontos não é registrada. Por exemplo se o preço é 48550, eu marco esse box com um X caso o preço veio de 48525, o próximo preço digamos que veio 48565 no caso eu não marco outro X, pois o preço precisa chegar no mínimo a 58575 para eu marcar o respectivo box com um X.

Outro ponto importante é que eu usei a reversão de 3 'boxes', isso significa que para mudar de uma coluna de X para uma coluna de O ou de uma de O para X, é preciso uma variação de pelo menos 3 boxes. No exemplo anterior se a última marcação foi um X no 58550, o preço pode ir a 58575 (nesse caso eu marco 1 X acima do anterior) ou ir a 58475, nesse caso eu pulo uma coluna para a esquerda, e a partir de uma casa abaixo eu marco 3 O na nova coluna, no caso 58525, 58500 e 58475. Se o preço for somente a 58480, eu não faço nada, pois não chegou a 58475.

Para esse post vou deixar assim, deixem as dúvidas nos comentários, no próximo post eu respondo.



3 comentários:

  1. Engenheiro,
    Estou fazendo uma pesquisa das ações, FIIs e modalidades de renda fixa mais promissoras para os próximos 4 anos. Você poderia participar?
    Se sim, basta responder este post listando as 5 ações preferidas, 5 FIIs preferidos e a modalidade de renda fixa preferida.
    Grato,
    Uó!

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    Respostas
    1. Já saiu a primeira parcial da pesquisa "Melhores Investimentos em Ações, FIIs e Renda Fixa para os Próximos 4 Anos"
      Se você já está participando favor conferir os dados. Se não ainda pode participar, só deixar lá sua opinião.
      Muito obrigado e um ótimo feriado!
      http://blogdouo.blogspot.com.br/2015/02/melhores-investimentos-em-acoes-fiis-e.html

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  2. Boa tarde!
    Realizei um mapeamento dos blogs desativados da finansfera...
    http://abacusliquid.com/finansfera-timeline-2/
    Pretende reativar em algum momento?
    Até!

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